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EP104 評估「風險」的正確指標是什麼?夏普值? 索提諾值?下行捕獲率?

Two Money Lovers 經濟學不是萬能但有用

2025-03-1600:36:08

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綜觀上述,當市場處於高波動或經濟前景不明時,與其單看報酬率,不如審視資產組合的風險承擔。夏普值、索提諾值與下行捕獲,能幫助投資人衡量在承擔多少風險下換得多少報酬。搭配 Morningstar 的綜合風險評等,更能補足純量化指標的不足。

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